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SSGA kotiert neuen S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Chesworth Rebecca SPDR ETF

SSGA hat heute die Auflegung des SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt gegeben….

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Rebecca Chesworth, Senior ETF Strategist bei State Street Global Advisors


Der Fonds wird ab dem 3. Dezember auf Xetra, ab. 4 Dezember an der Euronext Amsterdam und der Borsa Italiana sowie zu einem späteren Zeitpunkt an der SIX notiert.

Der SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bildet den ebenfalls neu aufgelegten S&P 500 ESG Exclusions II Index ab, der Anlegern die Möglichkeit eines Engagements im Leitindex S&P 500 unter Anwendung von ESG-Ausschlusskriterien bietet.

Die Methodik des S&P 500 ESG Exclusions II Index sieht vor, dass Unternehmen auf Basis von durch Sustainalytics bereitgestellten Daten ausgeschlossen werden können.

Sustainalytics ist ein führender, unabhängiger Anbieter von Analysen und Ratings zu den Themen Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung.

Die Indexwerte werden nach der Marktkapitalisierung ihres Streubesitzes gewichtet, darüber hinaus findet eine vierteljährliche Indexüberprüfung statt. Ziele sind ein niedriger Tracking Error und ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der S&P 500 Index.

Über Ausschlusskriterien soll sichergestellt werden, dass nicht in kontroverse Waffen und zivile Schusswaffen, Tabak und Kohle sowie in Unternehmen, die sich nicht zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) bekennen, investiert wird. Unternehmen, die Sustainalytics zufolge nicht nach den UNGC-Prinzipien handeln, sind vom zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen

Derzeit treffen diese Kriterien auf 36 Unternehmen zu, die durch den Screening-Prozess aus dem Index ausgeschlossen wurden.

Eine Besonderheit der Indexmethodik ist die Möglichkeit zum „Fast Exit“: Wenn ein Unternehmen nach Angaben von RepRisk, einem ESG-Datenanbieter, den Schwellenwert von 70 des RRI-Indikators (RepRisk Index Indicator) überschreitet, wird es mit einer Frist von zwei Geschäftstagen aus dem Index entfernt.

„Der S&P 500 Index ist einer der beliebtesten Aktienindizes. Allein die auf ihm basierenden OGAW-konformen ETFs machen schon über 125 Milliarden US-Dollar aus.  Folglich ist die Nachfrage nach nachhaltigen ETFs auf diesen Index groß.  Wir haben nun einen Fonds entwickelt, der den Ausschlusskriterien der Investoren Rechnung trägt.  Bei der Auswahl dieser Kriterien wurden die Anlagegrundsätze führender Investoren zu Rate gezogen, um so Reputations- und titelspezifische Risiken möglichst zu vermeiden“, so Rebecca Chesworth, Senior ETF Strategist bei State Street Global Advisors.

Der SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF hat eine TER von 0,10 % p.a.

Das aus der Methodik resultierende Aktienportfolio des neuen SPDR ETF weist einen geringen Tracking Error (in den letzten 10 Jahren annualisierte 0,58 %) und ähnliche Eigenschaften der Wertentwicklung wie die Benchmark, der S&P 500 Index, auf.

Die aktive Gewichtung nach Sektoren liegt jeweils unter 3 % (der Sektor mit der stärksten aktiven Positionierung ist mit +2,24 % die Informationstechnologie, gefolgt von Industriewerten mit -1,89 %).

Die zehn größten Ausschlüsse aus dem Index zeigt diese Liste:

Unternehmen Ausschlusskategorie S&P 500 ESG Exclusions II Index Gewichtung (in %)
Berkshire Hathaway B Kohle 1,62
Johnson & Johnson Verstoß gg. UNGC-Prinzipien 1,40
Boeing Co Kontroverse Waffen 0,78
Wells Fargo & Co Verstoß gg. UNGC-Prinzipien 0,77
Honeywell Intl Inc Kontroverse Waffen 0,49
Phillip Morris International Tabak 0,46
Lockheed Martin Kontroverse Waffen 0,39
Altria Group Inc Tabak 0,34
Duke Energy CORP Kohle 0,28
Northrop Grumman Corp Kontroverse Waffen 0,26

Quelle: S&P Dow Jones – Stand: 30. August 2019. Die Positionen und Indexmerkmale entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum, unterliegen Änderungen und sollten danach nicht mehr als aktuell angesehen werden.

 * Soweit möglich; die Frist beginnt mit Anzeige des Verstoßes bei S&P Dow Jones Indices.

** Quelle: State Street Global Advisors – Stand: 30. Juni 2019

Quelle: ETFWorld.ch

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