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Lyxor kotiert zwei Multi-Faktoren-ETFs an der SIX Swiss Exchange

Mit der Kotierung der beiden Exchange Traded Funds (ETF) Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF (BloombergTicker: LYX5 SW) sowie Lyxor J.P. Morgan Multi-factor World Index UCITS ETF (LYT3 GY) an der SIX Swiss Exchange offeriert Lyxor den Schweizer Anlegern die…

 

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Möglichkeit, das Performancepotential der Faktoren Unternehmenswert, Kapitalisierungsgrösse, Qualität, Grösse, Dynamik und geringe Indexabweichung (Low Beta) an den europäischen bzw. globalen Aktienmärkten zu nutzen.  

Zahlreiche akademische Studien zeigen, dass die Titelauswahl basierend auf diesen spezifischen Faktoren eine Zusatzrendite generieren kann. Um das Potential der Faktoren individuell zu nutzen, ist eine effiziente Allokation in Abstimmung mit dem Marktumfeld nötig. Multi-Faktoren-Strategien erlauben es, mit einem einzigen Produkt an den fünf Faktoren gleichzeitig zu partizipieren. Dies ermöglicht es den Anlegern, die Risiken zu diversifizieren und langfristig eine stabilere und konsistentere Performance zu erzielen.  

Massgebend für die bestmögliche Diversifikation ist die Qualität der Faktorallokation. Deshalb basieren die Multi-Faktoren-ETF von Lyxor auf der Replikation der J.P. Morgan Equity Risk PremiumIndices, deren Ausrichtung auf die regionalen Faktoren am konsequentesten erscheint.  
So eruiert der Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF aus dem Universum des MSCI Europe-Index jeweils 40 Aktien, welche bezüglich der fünf Faktoren am besten geratet ist. Der Multi-Faktor-Index zählt 163 Titel, welche auf diese Faktoren ausgerichtet sind. Er wird monatlich aktualisiert und neu gewichtet. 

Der Lyxor J.P. Morgan Multi-factor World Index UCITS ETF verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie sein europäisches Pendant und ist auf die Aktienmärkte in Europa, Nordamerika und im asiatischpazifischen Raum ausgerichtet. Er enthält 639* Aktien, welche in den drei Regionen bezüglich der fünf Faktoren am besten eingestuft sind. Dieser Ansatz zielt darauf ab, regionale Verzerrungen zu eliminieren und die Essenz jeder Faktorstrategie zu erfassen.  

Roland Fischer, Head of Lyxor ETF German-Speaking Europe Wealth Management, kommentiert: «Aus globaler Sicht sind die Faktoren nicht homogen. Wichtig ist es deshalb, den spezifischen lokalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, um das Diversifikations- und Performancepotential auszuschöpfen.» 

Die beiden Multi-Faktoren-ETF ergänzen die Angebotspalette der fünf bereits kotierten europäischen Mono-Faktoren-ETF. Damit wird den Schweizer Anlegern eine breite Auswahl an Mono- oder MultiFaktoren-Strategien geboten.   

04082016


*Quelle : Lyxor International Asset Management, 21. Juli 2016.

 

Quelle: ETFWorld.ch

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